Os imigrantes eram pessoas de fé e acostumados a uma vida cristã intensa. Já nos primeiros momentos em terras brasileiras, a necessidade de uma orientação espiritual tornou-se viva entre as famílias, o que só veio a acontecer cerca de um ano depois. O atendimento era feito pelo Padre João Menegotto, que pertencia à Paróquia de Dona Isabel (hoje, Bento Gonçalves/RS). A primeira missa foi celebrada na casa de Bernardo Sbardeloto, no morro de Todos os Santos no ano de 1878. A segunda na casa da família Biason e a terceira na casa de Antônio Franceschet, no dia 23 de janeiro de 1879. Nesta data, Franceschet teve a idéia de levantar um oratório com a ajuda do vizinho Pasqual Pasa. Eles nunca viram na Itália um padre celebrar uma missa fora da matriz. Ver a casa transformada em igreja não parecia certo para a maioria dos moradores. Os dois chefes de família iniciaram a construção de uma igreja em segredo. Derrubaram um pinheiro, prepararam o material e construíram um capitel de 12 metros quadrados com alpendre na entrada, que localizava-se em frente ao atual cemitério de Caravaggio. A notícia se espalhou rapidamente e ganhou doações em dinheiro e mão-de-obra, transformando o oratório em capela, que comportava cerca de 100 pessoas. Como era comum naquela época, a escolha do padroeiro gerou certo conflito entre os moradores. Todos queriam o santo de seus próprios nomes para governar espiritualmente a comunidade. Alguns sugeriram o nome de Santo Antônio, mas a idéia foi logo descartada porque o padre não poderia vir rezar a missa no dia do santo. O motivo? Santo Antônio era o padroeiro da comunidade de Dona Isabel. Outros sugeriram Nossa Senhora, entretanto, não se sabia qual. A princípio foi escolhido o título de Nossa Senhora de Loreto, mas, não havia imagem da santa. Foi nessa época que Natal Faoro ofereceu como empréstimo um pequeno quadro com a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio, que trouxera entre os seus pertences da Itália. O empréstimo duraria até a aquisição de uma imagem. A proposta foi aceita e o pequeno quadro passou a fazer parte do lugar de honra da capela, sobre um altarzinho. Esta capela foi inaugurada em 1879, ano I do início da devoção a Nossa Senhora de Caravaggio e ano primeiro das romarias que seriam futuramente concorridas e numerosas. Estava lançado o alicerce de uma comunidade eclesial.